Estimating jump intensity and detecting jump instants in the context of p derivatives - 07/06/16
Benvenuto su EM|consulte, il riferimento dei professionisti della salute.
Articolo gratuito.
Si connetta per beneficiarne
Abstract |
In this paper we consider the 
process where 
is the space of the càdlàg function and the p-th derivative has a possible jump. One envisages to detect the intensity and position of the jumps in the context of p derivatives. Asymptotic results are derived.
Résumé |
Dans cet article, nous considérons le processus , où 
est l'espace des fonctions càdlàg et où la pe dérivée a un saut éventuel. Nous envisageons de détecter l'intensité et la position des sauts. Des résultats asymptotiques sont obtenus.
Mappa
Vol 354 - N° 7
P. 729-734 - luglio 2016 Ritorno al numero
Articolo precedente
- Lévy and Poisson approximations of switched stochastic systems by a semimartingale approach
- Volodymyr S. Koroliuk, Nikolaos Limnios, Igor V. Samoilenko
- On bandwidth parameter choices for discrete nonparametric kernel estimator
- Tristan Senga Kiessé
Benvenuto su EM|consulte, il riferimento dei professionisti della salute.